PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с KHPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

XOMO и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и KHPI

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-3.88%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.02%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
0.50%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.73%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с QQQHKHPI с HEQTKHPI с QQQ

Сравнение комиссий XOMO и KHPI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF

Доходность на риск

XOMO vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.46

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.70

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

7.46

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.97

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.80

-0.25

Корреляция

Корреляция между XOMO и KHPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и KHPI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности KHPI в 9.39%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.39%8.90%3.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и KHPI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-10.58%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-6.55%

-8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-4.71%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-1.28%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

1.49%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и KHPI

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.26%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

5.28%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

10.97%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

9.78%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

9.78%

+8.68%