PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

XOMO и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и IWMI

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.41%6.90%-2.12%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

XOMO

1 день
-0.03%
1 месяц
3.62%
С начала года
23.41%
6 месяцев
32.14%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий XOMO и IWMI

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

XOMO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.32

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.92

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

9.86

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между XOMO и IWMI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и IWMI

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что больше доходности IWMI в 14.33%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.94%31.64%26.94%5.13%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и IWMI

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-23.88%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-8.40%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.22%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-4.44%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

2.72%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и IWMI

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.39%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.90%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

19.09%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.26%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

18.26%

+0.19%