PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с GOOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 92.21% for GOOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOMO показывает доходность 16.83%, а GOOY немного выше – 17.06%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.49%
1 год
92.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и GOOY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%6.11%-8.62%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		17.06%53.95%12.58%-4.94%

Correlation

The correlation between XOMO and GOOY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

-0.03

The correlation between XOMO and GOOY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Доходность на риск

XOMO vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
3.98

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
5.27

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.67

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.74

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

21.94

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.98

-2.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.14

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XOMO и GOOY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-24.40%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-16.15%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-5.84%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.26%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.22%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и GOOY

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 7.49% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

17.43%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

23.28%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

23.36%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

23.36%

-4.43%

Сравнение комиссий XOMO и GOOY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и GOOY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что меньше доходности GOOY в 50.39%

ПозицияTTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.39%41.50%36.74%7.90%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and GOOY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (7.52%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 92.21% vs 31.56% for XOMO. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 92.21% return vs 31.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 35.68% for XOMO.

Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор