PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с GDXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 32.22% for GDXY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.

XOMO

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.23%
С начала года
16.83%
6 месяцев
19.65%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.65%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-1.86%
1 год
32.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и GDXY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		16.83%6.90%-5.41%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-5.28%88.08%-11.63%

Correlation

The correlation between XOMO and GDXY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

-0.02

The correlation between XOMO and GDXY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с GLDYGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

XOMO vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.88

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.24

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.15

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

2.92

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GDXY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOGDXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.88

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.79

-0.41

Просадки

Сравнение просадок XOMO и GDXY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-28.03%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-28.03%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-23.96%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-6.44%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

11.06%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

11.88%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

30.93%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

36.60%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

31.72%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

31.72%

-12.79%

Сравнение комиссий XOMO и GDXY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GDXY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и GDXY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что меньше доходности GDXY в 74.42%

ПозицияTTM202520242023
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		74.42%52.13%23.91%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		35.68%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and GDXY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (11.88%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs GDXY's -28.03%.

On 1-year performance, GDXY leads with 32.22% vs 31.56% for XOMO. On fees, GDXY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 32.22% return vs 31.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 35.68% for XOMO.

Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for GDXY.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор