Сравнение XOMO с BAGY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 20.85% vs -45.35% for BAGY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.48%.
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -31.05%
- С начала года
- -24.48%
- 1 год
- -45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 14.05% | 8.75% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.48% | -8.33% |
Correlation
The correlation between XOMO and BAGY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. BAGY — Ранг доходности на риск
XOMO
BAGY
Сравнение XOMO c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.90 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.47 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и BAGY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -50.68% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -50.68% | +33.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -46.87% | +34.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -22.22% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 30.86% | -24.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и BAGY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.17%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 11.19% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 34.64% | -17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 43.30% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 41.11% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 41.11% | -21.91% |
Сравнение комиссий XOMO и BAGY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и BAGY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.37%, что меньше доходности BAGY в 58.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.07% | 30.16% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and BAGY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (11.19%) compared to XOMO (6.17%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, XOMO leads with 20.85% vs -45.35% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 20.85% return vs -45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
BAGY has the higher dividend yield at 58.07%, compared with 36.37% for XOMO.
They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.65% for BAGY.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор