Сравнение XOM с SPYV
XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 12.08%/yr for SPYV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XOM и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.08% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
SPYV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам XOM и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 8.25% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Correlation
The correlation between XOM and SPYV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between XOM and SPYV has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. SPYV — Ранг доходности на риск
XOM
SPYV
Сравнение XOM c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.33 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 12.73 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и SPYV
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -58.45% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -6.22% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.54% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -17.89% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -36.89% | -24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -0.18% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -8.71% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 1.63% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и SPYV
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 2.70% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 7.26% | +13.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 9.97% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 14.42% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 16.94% | +11.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и SPYV
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности SPYV в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.68% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
XOM and SPYV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs SPYV's -58.45%.
SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор