PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с QFIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с QFIN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и QFIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-6.91%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

QFIN

1 день
2.67%
1 месяц
20.41%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-17.62%
1 год
-59.79%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и QFIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-11.42%
QFIN
360 DigiTech, Inc.		-15.31%-47.46%162.76%-16.28%-6.54%97.15%20.68%-36.99%-7.75%

Correlation

The correlation between XOM and QFIN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г.

0.12

The correlation between XOM and QFIN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

QFIN:

$948.90M

EPS

XOM:

$5.93

QFIN:

CN¥51.00

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

QFIN:

2.05

Коэффициент PEG

XOM:

1.15

QFIN:

0.06

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

QFIN:

0.59

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

QFIN:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

QFIN:

CN¥17.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

QFIN:

CN¥12.90B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

QFIN:

CN¥6.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

360 DigiTech, Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с QFIN:
QFIN с FINVQFIN с FUTUQFIN с POETQFIN с GDOTQFIN с DIVQFIN с MSFTQFIN с SPY

Доходность на риск

XOM vs. QFIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QFIN
Ранг доходности на риск QFIN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFIN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c QFIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMQFINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.09

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-2.01

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.76

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.83

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

-1.13

+7.70

XOM vs. QFIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа QFIN равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и QFIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и QFIN

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и QFIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMQFINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-76.74%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-72.31%

+56.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-73.15%

+54.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-76.74%

+56.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-64.51%

+50.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-45.54%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

53.01%

-47.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и QFIN

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMQFINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

29.45%

-20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

38.71%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

55.12%

-30.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

66.39%

-39.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

72.04%

-43.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и QFIN

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности QFIN в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QFIN
360 DigiTech, Inc.		10.00%7.58%4.56%7.27%4.03%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и QFIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
3.89B
(XOM) Общая выручка
(QFIN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XOM значения в USD, QFIN значения в CNY

Сравнение рентабельности XOM и QFIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и 360 DigiTech, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
37.7%
75.8%
Активы портфеля
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

QFIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

QFIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

QFIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.

Часто задаваемые вопросы

XOM and QFIN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFIN has higher volatility (29.45%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs QFIN's -76.74%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и QFIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор