PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с NLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XOM с NLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 5.96%/yr for NLY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 9.64% против 5.96% соответственно.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

NLY

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.72%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.83%
1 год
29.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
2.68%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		1.74%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Correlation

The correlation between XOM and NLY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г.

0.22

The correlation between XOM and NLY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$614.94B

NLY:

$15.94B

EPS

XOM:

$5.93

NLY:

$3.28

Коэффициент P/E

XOM:

24.80

NLY:

6.70

Коэффициент P/S

XOM:

1.93

NLY:

2.81

Коэффициент P/B

XOM:

2.42

NLY:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$326.01B

NLY:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$83.11B

NLY:

$5.17B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$60.44B

NLY:

$5.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с CIMNLY с SPY

Доходность на риск

XOM vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMNLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.54

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.18

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.98

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

5.80

+0.76

XOM vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и NLY

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, примерно равная максимальной просадке NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и NLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-60.09%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-14.88%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-26.70%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-50.99%

+30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

-60.09%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-6.77%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-13.83%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.07%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и NLY

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.20%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

15.27%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

19.07%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

25.61%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

28.14%

+0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и NLY

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности NLY в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		12.73%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
83.16B
0
(XOM) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XOM and NLY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs NLY's -60.09%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и NLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор