PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с IWMY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past year, XOM returned 38.24% vs 21.26% for IWMY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 13.70%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и IWMY

2026 (YTD)202520242023
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-4.71%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between XOM and IWMY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.12

The correlation between XOM and IWMY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

XOM vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.31

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.79

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.85

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

6.03

+0.53

XOM vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и IWMY

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-18.72%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-11.57%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-0.12%

-13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-2.96%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.54%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и IWMY

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

6.80%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

13.47%

+7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

16.36%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

15.94%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

15.94%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и IWMY

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IWMY в 44.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and IWMY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs IWMY's -18.72%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор