PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с BLCR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BLCR (iShares Large Cap Core Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. XOEX is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, XOEX returned 27.43% vs 35.25% for BLCR. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.04%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

BLCR

1 день
-0.59%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
18.01%
С начала года
19.04%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BLCR

iShares Large Cap Core Active ETF
$17.62M$18.64M$32.54M

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и BLCR

2026 (YTD)202520242023
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%18.97%12.07%17.18%
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		19.04%30.93%17.07%13.54%

Correlation

The correlation between XOEX and BLCR is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between XOEX and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и BLCR

Секторы
XOEX
BLCR

Финансовые услуги

18.0%
9.7%

Здравоохранение

17.6%
9.7%

Технологии

16.8%
36.6%

Промышленность

14.4%
13.7%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
13.3%

Коммунальные услуги

4.4%
2.3%

Энергетика

3.4%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
BLCR
9.7%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
BLCR
9.7%

Технологии

XOEX
16.8%
BLCR
36.6%

Промышленность

XOEX
14.4%
BLCR
13.7%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
BLCR

-

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
BLCR
10.3%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
BLCR
13.3%

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
BLCR
2.3%

Энергетика

XOEX
3.4%
BLCR
2.2%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
BLCR
2.3%

Недвижимость

XOEX
1.0%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

iShares Large Cap Core Active ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

XOEX vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.81

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.45

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

13.77

+0.95

XOEX vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и BLCR

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-21.29%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-10.26%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.81%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.23%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и BLCR

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у iShares Large Cap Core Active ETF (BLCR) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

6.05%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.95%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.27%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.75%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

17.75%

-4.38%

Сравнение комиссий XOEX и BLCR

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и BLCR

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BLCR в 0.28%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and BLCR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (6.05%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 35.25% vs 27.43% for XOEX. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 35.25% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.28% for BLCR.

They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.36% for BLCR.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор