Сравнение XOEX с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
XOEX и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEX - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 100 Ex-Top 20 Select Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XOEX и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEX и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | -2.40% | 18.97% | 12.07% | 15.99% | 2.98% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.75% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | 2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.75%.
XOEX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEX и VOTE
XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XOEX vs. VOTE — Ранг доходности на риск
XOEX
VOTE
Сравнение XOEX c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOEX | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 7.07 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.96 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между XOEX и VOTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEX и VOTE
Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VOTE в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | 1.80% | 1.95% | 2.09% | 1.72% | 0.42% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.03% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок XOEX и VOTE
Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -25.71% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.10% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -5.60% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.33% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.62% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEX и VOTE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.91%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEX | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.31% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.74% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 18.50% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 17.30% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 17.30% | -3.83% |