PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TOLZ is a Infrastructure Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.62%/yr vs 14.40%/yr for TOLZ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 13.49%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%18.97%12.07%15.99%2.98%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%3.01%

Correlation

The correlation between XOEX and TOLZ is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.57

Over the past year, the correlation between XOEX and TOLZ has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и TOLZ

Секторы
XOEX
TOLZ

Финансовые услуги

18.0%
2.0%

Здравоохранение

17.6%

-

Технологии

16.8%
0.7%

Промышленность

14.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.1%

Потребительский циклический сектор

6.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.4%
24.2%

Энергетика

3.4%
36.4%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.0%
6.9%

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
TOLZ
2.0%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
TOLZ

-

Технологии

XOEX
16.8%
TOLZ
0.7%

Промышленность

XOEX
14.4%
TOLZ
4.8%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
TOLZ
4.1%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
TOLZ
0.8%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
TOLZ
24.2%

Энергетика

XOEX
3.4%
TOLZ
36.4%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
TOLZ

-

Недвижимость

XOEX
1.0%
TOLZ
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

XOEX vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.27

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.85

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.62

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

7.17

+7.56

XOEX vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TOLZ

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-39.33%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.18%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-9.26%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.66%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-6.57%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.89%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TOLZ

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.01%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.72%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.71%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

14.04%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

16.24%

-2.87%

Сравнение комиссий XOEX и TOLZ

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TOLZ

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and TOLZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.53%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, XOEX leads with 17.62% vs 14.40% for TOLZ. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 17.62% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.43% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Infrastructure Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.46% for TOLZ.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор