PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 14.82%/yr for TOLZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%4.24%

Correlation

The correlation between XOEX and TOLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.59

Over the past year, the correlation between XOEX and TOLZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XOEX и TOLZ

Секторы
XOEX
TOLZ

Технологии

26.7%
0.4%

Здравоохранение

16.7%

-

Финансовые услуги

15.5%
2.0%

Промышленность

14.6%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.8%

Энергетика

3.4%
35.4%

Коммунальные услуги

2.6%
22.2%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.1%
8.0%

Технологии

XOEX
26.7%
TOLZ
0.4%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
TOLZ

-

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
TOLZ
2.0%

Промышленность

XOEX
14.6%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
TOLZ
4.5%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
TOLZ
0.8%

Энергетика

XOEX
3.4%
TOLZ
35.4%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
TOLZ
22.2%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
TOLZ

-

Недвижимость

XOEX
1.1%
TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

XOEX vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.58

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.28

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.14

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

9.48

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.58

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.42

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XOEX и TOLZ

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-39.33%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.18%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-11.94%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.63%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и TOLZ

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.19%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.60%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.21%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

10.35%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.99%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.30%

-2.88%

Сравнение комиссий XOEX и TOLZ

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и TOLZ

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and TOLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.60%) compared to XOEX (3.19%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 14.82% for TOLZ. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.58% for XOEX.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: Xtrackers and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.46% for TOLZ.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор