PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с DEUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - XOEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 18.83%/yr vs 16.86%/yr for DEUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 11.46%.

XOEX

1 день
0.97%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.56%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEUS

1 день
0.31%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.99%
1 год
19.36%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и DEUS

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		10.76%18.97%12.07%15.99%2.98%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		11.46%10.41%14.33%14.73%2.81%

Correlation

The correlation between XOEX and DEUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.91

The correlation between XOEX and DEUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и DEUS

Секторы
XOEX
DEUS

Технологии

26.7%
15.5%

Здравоохранение

16.7%
11.4%

Финансовые услуги

15.5%
12.1%

Промышленность

14.6%
17.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.6%

Энергетика

3.4%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
7.3%

Сырьевые материалы

1.7%
4.5%

Недвижимость

1.1%
4.3%

Технологии

XOEX
26.7%
DEUS
15.5%

Здравоохранение

XOEX
16.7%
DEUS
11.4%

Финансовые услуги

XOEX
15.5%
DEUS
12.1%

Промышленность

XOEX
14.6%
DEUS
17.6%

Потребительский защитный сектор

XOEX
7.7%
DEUS
7.5%

Коммуникационные услуги

XOEX
5.1%
DEUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

XOEX
4.8%
DEUS
10.6%

Энергетика

XOEX
3.4%
DEUS
5.5%

Коммунальные услуги

XOEX
2.6%
DEUS
7.3%

Сырьевые материалы

XOEX
1.7%
DEUS
4.5%

Недвижимость

XOEX
1.1%
DEUS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с PSWDXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с SNPDXOEX с XAIXXOEX с HYRM
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с DYNFDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с FLQM

Доходность на риск

XOEX vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOEXDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.77

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.60

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.85

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.22

10.81

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOEX vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DEUS равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEXDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.77

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.64

+0.65

Просадки

Сравнение просадок XOEX и DEUS

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и DEUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-40.47%

+25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.83%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.69%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-4.33%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.80%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и DEUS

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.68%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

8.12%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.01%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.55%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

17.98%

-4.56%

Сравнение комиссий XOEX и DEUS

XOEX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и DEUS

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности DEUS в 1.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.44%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.58%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and DEUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOEX has higher volatility (3.19%) compared to DEUS (2.68%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs DEUS's -40.47%.

On 3-year performance, XOEX leads with 18.83% vs 16.86% for DEUS. On fees, XOEX is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DEUS has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XOEX has performed better with a 18.83% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOEX is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DEUS.

XOEX has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.44% for DEUS.

XOEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while DEUS tracks Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.17% for DEUS.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор