PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XOEX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с BBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.62%/yr vs 21.44%/yr for BBUS. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOEX показывает доходность 13.49%, а BBUS немного ниже – 13.10%.

XOEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.49%
1 год
27.43%
3 года*
17.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.16%

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF
$13.58M$6.19M$2.84M

Сравнение доходности по годам XOEX и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		13.49%18.97%12.07%15.99%2.98%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%0.56%

Correlation

The correlation between XOEX and BBUS is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between XOEX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и BBUS

Секторы
XOEX
BBUS

Финансовые услуги

18.0%
11.6%

Здравоохранение

17.6%
8.9%

Технологии

16.8%
38.7%

Промышленность

14.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.9%

Коммунальные услуги

4.4%
2.2%

Энергетика

3.4%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.6%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Финансовые услуги

XOEX
18.0%
BBUS
11.6%

Здравоохранение

XOEX
17.6%
BBUS
8.9%

Технологии

XOEX
16.8%
BBUS
38.7%

Промышленность

XOEX
14.4%
BBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.4%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.7%
BBUS
9.4%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.5%
BBUS
9.9%

Коммунальные услуги

XOEX
4.4%
BBUS
2.2%

Энергетика

XOEX
3.4%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
BBUS
1.6%

Недвижимость

XOEX
1.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с UPGRXOEX с PSWDXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQ

Доходность на риск

XOEX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XOEX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.82

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.51

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.54

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.73

10.69

+4.03

XOEX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и BBUS

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-35.35%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.21%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.01%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-5.37%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и BBUS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.10%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.32%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.88%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

17.18%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

19.50%

-6.13%

Сравнение комиссий XOEX и BBUS

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и BBUS

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности BBUS в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.43%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and BBUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to XOEX (3.53%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 21.44% vs 17.62% for XOEX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 21.44% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.98% for BBUS.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.02% for BBUS.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор