PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOEX с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XOEX (Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XOEX tracks the S&P 100 Ex-Top 20 Select Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XOEX returned 17.92%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XOEX charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности XOEX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOEX показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

XOEX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.48%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.84%
3 года*
17.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOEX и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		9.48%18.97%12.07%15.99%2.98%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%0.56%

Correlation

The correlation between XOEX and BBUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.82

The correlation between XOEX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOEX и BBUS

Секторы
XOEX
BBUS

Технологии

19.4%
38.1%

Финансовые услуги

17.4%
11.2%

Здравоохранение

15.9%
8.0%

Промышленность

14.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.0%

Коммунальные услуги

4.5%
2.6%

Энергетика

3.0%
3.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.2%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Технологии

XOEX
19.4%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

XOEX
17.4%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

XOEX
15.9%
BBUS
8.0%

Промышленность

XOEX
14.5%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

XOEX
9.2%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

XOEX
6.8%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

XOEX
6.7%
BBUS
10.0%

Коммунальные услуги

XOEX
4.5%
BBUS
2.6%

Энергетика

XOEX
3.0%
BBUS
3.0%

Сырьевые материалы

XOEX
1.6%
BBUS
1.2%

Недвижимость

XOEX
1.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XOEX:
XOEX с SPXMXOEX с TEXNXOEX с PSWDXOEX с UPGRXOEX с HYRMXOEX с SNPDXOEX с XAIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

XOEX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEX
Ранг доходности на риск XOEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOEXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.48

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.49

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

10.97

+3.00

XOEX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOEX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOEX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOEX и BBUS

Максимальная просадка XOEX за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOEXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-35.35%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-9.21%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.01%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.47%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.43%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.08%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XOEX и BBUS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) составляет 4.07%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOEXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.00%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.95%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.59%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

17.14%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

19.59%

-6.14%

Сравнение комиссий XOEX и BBUS

XOEX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEX и BBUS

Дивидендная доходность XOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
XOEX
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF		1.48%1.95%2.09%1.72%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XOEX and BBUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to XOEX (4.07%). In terms of maximum drawdown, XOEX dropped -14.68% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 17.92% for XOEX. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XOEX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 17.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for XOEX.

XOEX has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.01% for BBUS.

XOEX tracks S&P 100 Ex-Top 20 Select Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XOEX and 0.02% for BBUS.

XOEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOEX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор