PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNTK с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с XLV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 23.90%/yr vs 9.92%/yr for XLV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 22.95%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 23.90% против 9.92% соответственно.

XNTK

1 день
-1.48%
1 месяц
-8.10%
6 месяцев
20.03%
С начала года
22.95%
1 год
41.98%
3 года*
32.81%
5 лет*
17.83%
10 лет*
23.90%

XLV

1 день
-0.44%
1 месяц
7.36%
6 месяцев
4.32%
С начала года
4.95%
1 год
23.50%
3 года*
8.65%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		22.95%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		4.95%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XNTK and XLV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.52

The correlation between XNTK and XLV shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и XLV

Секторы
XNTK
XLV

Технологии

83.3%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
83.3%
XLV

-

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

XLV

-

Энергетика

XNTK

-

XLV

-

Финансовые услуги

XNTK

-

XLV

-

Здравоохранение

XNTK

-

XLV
100.0%

Промышленность

XNTK

-

XLV

-

Недвижимость

XNTK

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

XNTK vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.49

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.35

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.25

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

5.33

+2.27

XNTK vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и XLV

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-39.17%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-10.47%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-17.11%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-17.11%

-31.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-28.40%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-2.04%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-7.10%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.42%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и XLV

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

6.44%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

11.87%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

15.85%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

14.99%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

16.63%

+10.42%

Сравнение комиссий XNTK и XLV

XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и XLV

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.16%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and XLV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (12.23%) compared to XLV (6.44%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XNTK leads with 23.90% vs 9.92% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 23.90% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XNTK.

XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.16% for XNTK.

XNTK is categorized as Technology Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XNTK tracks NYSE Technology Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор