Сравнение XNTK с OGIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG).
XNTK и OGIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и OGIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и OGIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -19.25% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -22.22% | 14.39% | 25.97% | 50.25% | -50.64% | -9.30% | 107.92% | 36.90% | -24.48% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью -22.22%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
OGIG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и OGIG
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OGIG в 0.48%.
Доходность на риск
XNTK vs. OGIG — Ранг доходности на риск
XNTK
OGIG
Сравнение XNTK c OGIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | OGIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.30 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -0.26 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.18 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | -0.50 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.30 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.17 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и OGIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и OGIG
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности OGIG в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и OGIG
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и OGIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -66.05% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -33.23% | +16.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -62.79% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -35.74% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -25.57% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 12.35% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и OGIG
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | OGIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 7.98% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 16.60% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 25.97% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 31.49% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 31.09% | -4.62% |