PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с PNQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с PNQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 25.57%/yr vs 11.85%/yr for PNQI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.62%/yr for PNQI.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у PNQI с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции PNQI по среднегодовой доходности: 25.57% против 11.85% соответственно.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

PNQI

1 день
0.96%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-10.35%
6 месяцев
-11.05%
1 год
-2.59%
3 года*
16.78%
5 лет*
0.30%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и PNQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-10.35%15.56%29.44%60.69%-47.92%-5.57%61.36%28.76%-5.08%40.05%

Correlation

The correlation between XNTK and PNQI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2008 г.

0.82

The correlation between XNTK and PNQI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и PNQI

Секторы
XNTK
PNQI

Технологии

80.9%
38.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
30.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
27.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
PNQI
38.5%

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
PNQI
30.8%

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
PNQI
27.7%

Сырьевые материалы

XNTK

-

PNQI

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

PNQI

-

Энергетика

XNTK

-

PNQI

-

Финансовые услуги

XNTK

-

PNQI
2.6%

Здравоохранение

XNTK

-

PNQI
0.0%

Промышленность

XNTK

-

PNQI
0.1%

Недвижимость

XNTK

-

PNQI
0.4%

Коммунальные услуги

XNTK

-

PNQI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

Invesco NASDAQ Internet ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSWXNTK с QQQG
Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYWPNQI с SOXX

Доходность на риск

XNTK vs. PNQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKPNQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.14

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
-0.07

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.10

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

-0.25

+14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. PNQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа PNQI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKPNQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

-0.14

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.47

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XNTK и PNQI

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и PNQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKPNQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-59.70%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-24.85%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-24.85%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-59.56%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-59.70%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-15.27%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-12.96%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

10.56%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и PNQI

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKPNQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.77%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

13.87%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

18.10%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

26.80%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

25.29%

+1.34%

Сравнение комиссий XNTK и PNQI

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и PNQI

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности PNQI в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and PNQI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to PNQI (4.77%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs PNQI's -59.70%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 11.85% for PNQI. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

XNTK has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.02% for PNQI.

XNTK is categorized as Technology Equities, while PNQI is Large Cap Growth Equities. XNTK tracks NYSE Technology Index, while PNQI tracks NASDAQ Internet Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.62% for PNQI.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и PNQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор