PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с XSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с XSW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) and XSW (SPDR S&P Software & Services ETF) are both Technology Equities funds from State Street - XNTK tracks the NYSE Technology Index while XSW tracks the S&P Software & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 25.64%/yr vs 12.84%/yr for XSW. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и XSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у XSW с доходностью -13.43%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции XSW по среднегодовой доходности: 25.64% против 12.84% соответственно.

XNTK

1 день
-0.19%
1 месяц
5.52%
С начала года
32.47%
6 месяцев
30.27%
1 год
57.75%
3 года*
39.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
25.64%

XSW

1 день
0.29%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.44%
1 год
-12.72%
3 года*
8.17%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и XSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		32.47%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		-13.43%-0.90%25.81%38.60%-34.22%7.47%52.41%36.50%7.67%27.94%

Correlation

The correlation between XNTK and XSW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.78

Over the past year, the correlation between XNTK and XSW has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XNTK и XSW

Секторы
XNTK
XSW

Технологии

83.3%
85.9%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.0%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
83.3%
XSW
85.9%

Коммуникационные услуги

XNTK
8.6%
XSW
2.7%

Потребительский циклический сектор

XNTK
8.0%
XSW
1.1%

Сырьевые материалы

XNTK

-

XSW

-

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

XSW

-

Энергетика

XNTK

-

XSW

-

Финансовые услуги

XNTK

-

XSW
9.0%

Здравоохранение

XNTK

-

XSW
0.8%

Промышленность

XNTK

-

XSW
0.6%

Недвижимость

XNTK

-

XSW

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

XSW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR NYSE Technology ETF

SPDR S&P Software & Services ETF

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с QQQG
Часто сравнивают с XSW:
XSW с IGVXSW с VGTXSW с PSCTXSW с XLKXSW с BUGXSW с QQQXSW с VOO

Доходность на риск

XNTK vs. XSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSW
Ранг доходности на риск XSW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSW: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c XSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR S&P Software & Services ETF (XSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNTKXSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.44

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.44

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.38

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

-0.78

+11.83

XNTK vs. XSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XSW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и XSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNTK и XSW

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки XSW в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и XSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKXSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-45.38%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-33.75%

+16.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-33.75%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-45.38%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-45.38%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-21.07%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.26%

-9.87%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

16.36%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и XSW

State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с SPDR S&P Software & Services ETF (XSW) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKXSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

11.25%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

23.80%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.69%

28.81%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

28.89%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

26.26%

+0.65%

Сравнение комиссий XNTK и XSW

И XNTK, и XSW имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и XSW

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как XSW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
XSW
SPDR S&P Software & Services ETF		0.00%0.06%0.07%0.20%0.09%0.13%0.26%0.12%0.31%0.46%0.87%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and XSW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (14.82%) compared to XSW (11.25%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs XSW's -45.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.64% vs 12.84% for XSW. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XSW has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.64% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK and XSW have the same expense ratio: 0.35% per year.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for XSW.

XNTK tracks NYSE Technology Index, while XSW tracks S&P Software & Services Select Industry Index.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и XSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор