Сравнение XNTK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XNTK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.09% против 14.14% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и VOO
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
XNTK vs. VOO — Ранг доходности на риск
XNTK
VOO
Сравнение XNTK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.53 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.55 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.31 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и VOO
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и VOO
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -33.99% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -11.98% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -24.52% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -33.99% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.55% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -3.72% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.55% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и VOO
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.34% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 9.47% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 18.11% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 16.82% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 17.99% | +8.48% |