Сравнение XNTK с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
XNTK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNTK показывает доходность -6.48%, а VGT немного выше – -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XNTK имеют среднегодовую доходность 21.09%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и VGT
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
XNTK vs. VGT — Ранг доходности на риск
XNTK
VGT
Сравнение XNTK c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.67 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.88 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 5.77 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и VGT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и VGT
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и VGT
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -54.63% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -16.40% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -35.07% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -35.07% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.66% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -8.00% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.35% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и VGT
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 8.03% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 16.35% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 27.27% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 25.06% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 24.48% | +1.99% |