Сравнение XNTK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XNTK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.33% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XNTK имеют среднегодовую доходность 21.13%, а акции IYW немного впереди с 21.86%.
XNTK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 21.13%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и IYW
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
XNTK vs. IYW — Ранг доходности на риск
XNTK
IYW
Сравнение XNTK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.73 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 5.51 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и IYW
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и IYW
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -81.90% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -17.81% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -39.44% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.44% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -12.20% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -34.87% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 5.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и IYW
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 8.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 15.98% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 26.90% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 25.77% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 24.97% | +1.49% |