PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNTK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNTK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNTK и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
-6.33%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.13%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XNTK имеют среднегодовую доходность 21.13%, а акции IYW немного впереди с 21.86%.


XNTK

1 день
0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-6.93%
1 год
33.66%
3 года*
29.78%
5 лет*
12.32%
10 лет*
21.13%

IYW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.54%
1 год
29.96%
3 года*
26.25%
5 лет*
15.97%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR NYSE Technology ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий XNTK и IYW

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

XNTK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNTKIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.72

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.73

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

5.51

+0.88

XNTK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNTKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Корреляция

Корреляция между XNTK и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и IYW

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF
0.24%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок XNTK и IYW

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


XNTKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-81.90%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-17.81%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-39.44%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.44%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-12.20%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-34.87%

+13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

5.60%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и IYW

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNTKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

8.11%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

15.98%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

26.90%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.73%

25.77%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.46%

24.97%

+1.49%