Сравнение XNTK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
XNTK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNTK или IYW.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и IYW
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность 25.31%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции XNTK уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 19.04% против 20.63% соответственно.
XNTK
25.31%
3.85%
9.85%
34.63%
22.28%
19.04%
IYW
29.81%
3.42%
12.51%
35.96%
24.21%
20.63%
Основные характеристики
| XNTK | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 22.03% | 21.16% |
| Макс. просадка | -76.26% | -81.89% |
| Текущая просадка | -1.37% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и IYW
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между XNTK и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XNTK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и IYW
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.40% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% | 0.87% | 1.05% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и IYW
Максимальная просадка XNTK за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и IYW
Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 5.49%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.