Сравнение XNTK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XNTK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.09% против 14.06% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и SPY
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XNTK vs. SPY — Ранг доходности на риск
XNTK
SPY
Сравнение XNTK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 7.27 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.96 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и SPY
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и SPY
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -55.19% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -12.05% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -24.50% | -23.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -33.72% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.53% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -9.09% | -12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 2.54% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и SPY
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.35% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 9.50% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 19.06% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 17.06% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 17.92% | +8.55% |