Сравнение XNTK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Gold Shares (GLD).
XNTK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.09% против 14.11% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и GLD
XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
XNTK vs. GLD — Ранг доходности на риск
XNTK
GLD
Сравнение XNTK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.89 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.31 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.70 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 9.90 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и GLD
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и GLD
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -45.56% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -19.21% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -21.03% | -27.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -22.00% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.71% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -16.17% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 5.25% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и GLD
Текущая волатильность для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) составляет 8.90%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что XNTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.48% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 24.34% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 27.81% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 17.75% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 15.88% | +10.59% |