PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNTK с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNTK с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, XNTK returned 25.57%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XNTK charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности XNTK и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNTK показывает доходность 37.92%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 25.57% против 13.21% соответственно.

XNTK

1 день
-1.00%
1 месяц
18.67%
С начала года
37.92%
6 месяцев
36.17%
1 год
73.92%
3 года*
42.75%
5 лет*
21.11%
10 лет*
25.57%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNTK и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		37.92%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between XNTK and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.06

The correlation between XNTK and GLD shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XNTK и GLD

Секторы
XNTK
GLD

Технологии

80.9%

-

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XNTK
80.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

XNTK
9.8%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

XNTK
9.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

XNTK

-

GLD
100.0%

Потребительский защитный сектор

XNTK

-

GLD

-

Энергетика

XNTK

-

GLD

-

Финансовые услуги

XNTK

-

GLD

-

Здравоохранение

XNTK

-

GLD

-

Промышленность

XNTK

-

GLD

-

Недвижимость

XNTK

-

GLD

-

Коммунальные услуги

XNTK

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR NYSE Technology ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

XNTK vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNTK c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNTKGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.22

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.61

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

1.69

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

4.15

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNTK vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNTK на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNTK и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNTKGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

1.22

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.02

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.83

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XNTK и GLD

Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNTKGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.38%

-45.56%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-19.21%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.11%

-19.21%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.28%

-21.03%

-27.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-22.00%

-26.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-17.07%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.30%

-16.16%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

7.81%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XNTK и GLD

SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNTKGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.50%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

23.16%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

26.60%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

18.00%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

15.95%

+10.68%

Сравнение комиссий XNTK и GLD

XNTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNTK и GLD

Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.17%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

XNTK and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNTK has higher volatility (7.65%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, XNTK dropped -72.38% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, XNTK leads with 25.57% vs 13.21% for GLD. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 25.57% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XNTK has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for GLD.

XNTK is categorized as Technology Equities, while GLD is Gold. XNTK tracks NYSE Technology Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for XNTK and 0.40% for GLD.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNTK и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор