PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFLX с XCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XFLX и XCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и XCOR


2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF
-0.27%2.56%4.01%3.90%
XCOR
Fundx ETF
-3.72%12.50%29.57%10.75%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.


XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FundX Flexible ETF

Fundx ETF

Сравнение комиссий XFLX и XCOR

XFLX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.


Доходность на риск

XFLX vs. XCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина

XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c XCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFLXXCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.98

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.49

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.00

-4.92

XFLX vs. XCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XCOR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и XCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFLXXCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.98

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.99

-0.12

Корреляция

Корреляция между XFLX и XCOR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и XCOR

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности XCOR в 0.44%


TTM2025202420232022
XFLX
FundX Flexible ETF
9.82%9.80%4.55%4.05%0.00%
XCOR
Fundx ETF
0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и XCOR

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и XCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


XFLXXCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-22.54%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.54%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-5.95%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.23%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.67%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и XCOR

Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 2.12%, в то время как у Fundx ETF (XCOR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XFLXXCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

6.01%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

10.28%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

18.54%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

17.20%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

17.20%

-12.46%