PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с XCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFLX с XCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFLX (FundX Flexible ETF) and XCOR (Fundx ETF) are both exchange-traded funds - XFLX is a Multisector Bonds fund actively managed by FundX, while XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past year, XFLX returned 4.88% vs 29.08% for XCOR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLX charges 1.17%/yr vs 1.27%/yr for XCOR.

Доходность

Сравнение доходности XFLX и XCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XCOR с доходностью 13.20%.

XFLX

1 день
0.11%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCOR

1 день
-0.20%
1 месяц
6.03%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.08%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFLX и XCOR

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		1.27%2.56%4.01%3.90%
XCOR
Fundx ETF		13.20%12.50%29.57%10.75%

Correlation

The correlation between XFLX and XCOR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between XFLX and XCOR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFLX и XCOR

Секторы
XFLX
XCOR

Технологии

17.7%
39.0%

Промышленность

17.4%
5.4%

Финансовые услуги

14.5%
12.7%

Здравоохранение

9.4%
6.1%

Коммунальные услуги

8.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

8.5%
12.2%

Сырьевые материалы

7.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Недвижимость

3.7%
1.0%

Энергетика

2.1%
3.8%

Технологии

XFLX
17.7%
XCOR
39.0%

Промышленность

XFLX
17.4%
XCOR
5.4%

Финансовые услуги

XFLX
14.5%
XCOR
12.7%

Здравоохранение

XFLX
9.4%
XCOR
6.1%

Коммунальные услуги

XFLX
8.9%
XCOR
2.4%

Коммуникационные услуги

XFLX
8.5%
XCOR
12.2%

Сырьевые материалы

XFLX
7.0%
XCOR
2.1%

Потребительский циклический сектор

XFLX
6.2%
XCOR
10.4%

Потребительский защитный сектор

XFLX
4.6%
XCOR
4.9%

Недвижимость

XFLX
3.7%
XCOR
1.0%

Энергетика

XFLX
2.1%
XCOR
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Fundx ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с VGMSXFLX с SOFRXFLX с CGMSXFLX с PSQO
Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARPXCOR с SPY

Доходность на риск

XFLX vs. XCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c XCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXXCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.13

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.04

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

13.44

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. XCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа XCOR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и XCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXXCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.27

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.26

-0.31

Просадки

Сравнение просадок XFLX и XCOR

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и XCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFLXXCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-22.54%

+16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-9.60%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.91%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-3.12%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.17%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и XCOR

Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 1.20%, в то время как у Fundx ETF (XCOR) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFLXXCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

3.71%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

10.17%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

12.85%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

17.04%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

17.04%

-12.35%

Сравнение комиссий XFLX и XCOR

XFLX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и XCOR

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности XCOR в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%
XFLX
FundX Flexible ETF		9.67%9.80%4.55%4.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XFLX and XCOR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.71%) compared to XFLX (1.20%). In terms of maximum drawdown, XFLX dropped -6.54% vs XCOR's -22.54%.

On 1-year performance, XCOR leads with 29.08% vs 4.88% for XFLX. On fees, XFLX is cheaper at 1.17% per year. On volatility, XFLX has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCOR has performed better with a 29.08% return vs 4.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XFLX is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

XFLX has the higher dividend yield at 9.67%, compared with 0.38% for XCOR.

XFLX is categorized as Multisector Bonds, while XCOR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 1.27% for XCOR.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFLX и XCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор