Сравнение XFLX с XCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR).
XFLX и XCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и XCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у XCOR с доходностью -3.72%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и XCOR
XFLX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.
Доходность на риск
XFLX vs. XCOR — Ранг доходности на риск
XFLX
XCOR
Сравнение XFLX c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | XCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.49 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.00 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.99 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и XCOR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и XCOR
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности XCOR в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и XCOR
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и XCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -22.54% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -12.54% | +7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.95% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.23% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.67% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и XCOR
Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 2.12%, в то время как у Fundx ETF (XCOR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 6.01% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 10.28% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 18.54% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 17.20% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 17.20% | -12.46% |