Сравнение XFLX с SOFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR).
XFLX и SOFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и SOFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | -1.64% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 0.90%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и SOFR
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Доходность на риск
XFLX vs. SOFR — Ранг доходности на риск
XFLX
SOFR
Сравнение XFLX c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 5.09 | -4.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 7.46 | -6.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 3.77 | -2.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 10.15 | -9.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 43.07 | -40.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 5.09 | -4.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 5.01 | -4.14 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и SOFR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и SOFR
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности SOFR в 4.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и SOFR
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и SOFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -0.41% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.41% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.03% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.10% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и SOFR
FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 0.08% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.76% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 0.81% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.85% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 0.85% | +3.89% |