Сравнение XFLX с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
XFLX и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и CGMS
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
XFLX vs. CGMS — Ранг доходности на риск
XFLX
CGMS
Сравнение XFLX c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.87 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.64 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.19 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.63 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и CGMS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и CGMS
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и CGMS
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -4.08% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.65% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.21% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.69% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.84% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и CGMS
FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.94% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.48% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.44% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.19% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.19% | -0.45% |