PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

XFLX и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и PSQO

2026 (YTD)20252024
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%-1.14%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с PYLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA

Сравнение комиссий XFLX и PSQO

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

XFLX
FundX Flexible ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

XFLX vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

3.89

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

6.21

-5.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.88

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

8.10

-7.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

29.68

-27.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.89

-3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

3.09

-2.22

Корреляция

Корреляция между XFLX и PSQO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и PSQO

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и PSQO

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-0.76%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-0.72%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.06%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.11%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.20%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и PSQO

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.64%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

1.14%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

1.56%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

2.00%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

2.00%

+2.74%