PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с VGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с VGMS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).

XFLX и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и VGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и VGMS

2026 (YTD)2025
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.46%3.49%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		-0.07%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, XFLX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.07%.

XFLX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGMS

1 день
0.21%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARYXFLX с SOFR
Часто сравнивают с VGMS:
VGMS с BINCVGMS с PYLDVGMS с JPIEVGMS с VPLSVGMS с BNDVGMS с VSDMVGMS с VCIT

Сравнение комиссий XFLX и VGMS

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.

XFLX
FundX Flexible ETF
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF

Доходность на риск

XFLX vs. VGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGMS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c VGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXVGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. VGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXVGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.16

-1.30

Корреляция

Корреляция между XFLX и VGMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и VGMS

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности VGMS в 4.29%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.84%9.80%4.55%4.05%
VGMS
Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF		4.29%2.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и VGMS

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и VGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXVGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-2.46%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.30%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.28%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и VGMS

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXVGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

3.12%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.12%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.12%

+1.62%