Сравнение XFLX с VGMS
XFLX (FundX Flexible ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XFLX charges 1.17%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности XFLX и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
XFLX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLX и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 1.16% | 3.49% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between XFLX and VGMS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLX vs. VGMS — Ранг доходности на риск
XFLX
VGMS
Сравнение XFLX c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.11 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и VGMS
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -2.46% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.39% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.31% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLX | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.21% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.21% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 3.21% | +1.49% |
Сравнение комиссий XFLX и VGMS
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и VGMS
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.68% | 9.80% | 4.55% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
XFLX and VGMS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for XFLX.
XFLX has the higher dividend yield at 9.68%, compared with 5.16% for VGMS.
They also come from different issuers: FundX and Vanguard. Their fees differ too: 1.17% for XFLX and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для XFLX и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор