PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с GHMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

XFLX и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и GHMS

2026 (YTD)202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%4.01%3.51%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%

Доходность по периодам

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARYXFLX с SOFR
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с SIOGHMS с NFLTGHMS с HFSIGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с PYLDGHMS с BINC

Сравнение комиссий XFLX и GHMS

XFLX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
XFLX
FundX Flexible ETF

Доходность на риск

XFLX vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.54

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.77

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.29

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

4.00

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHMS равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.97

-0.10

Корреляция

Корреляция между XFLX и GHMS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и GHMS

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и GHMS

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-4.73%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-4.61%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.44%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-1.11%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.51%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и GHMS

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.00%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

3.89%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

6.65%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

5.57%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.57%

-0.83%