Сравнение XFLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XFLX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности XFLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XFLX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFLX и SPY
XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
XFLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
XFLX
SPY
Сравнение XFLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.96 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.49 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.53 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 7.27 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.96 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XFLX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLX и SPY
Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок XFLX и SPY
Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.54% | -55.19% | +48.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -12.05% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -5.53% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -9.09% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.54% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLX и SPY
Текущая волатильность для FundX Flexible ETF (XFLX) составляет 2.12%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что XFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 5.35% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.50% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 19.06% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 17.06% | -12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 17.92% | -13.18% |