Сравнение XCOR с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP).
XCOR и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 9.93% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и DARP
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
XCOR vs. DARP — Ранг доходности на риск
XCOR
DARP
Сравнение XCOR c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.74 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 4.15 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 17.03 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.19 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.13 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и DARP
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и DARP
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -30.27% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -15.92% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -8.02% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.84% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.88% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и DARP
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.11% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 19.29% | -9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 29.51% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.41% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 26.41% | -9.21% |