PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCOR с XRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и FundX Conservative ETF (XRLX).

XCOR и XRLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XCOR и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCOR и XRLX

2026 (YTD)202520242023
XCOR
Fundx ETF		-3.72%12.50%29.57%10.75%
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XRLX с доходностью -2.19%.

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с FMAGXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с SGRTXCOR с DARPXCOR с SPY
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZXRLX с CORO

Сравнение комиссий XCOR и XRLX

XCOR берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

XRLX
FundX Conservative ETF
XCOR
Fundx ETF

Доходность на риск

XCOR vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORXRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.90

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

6.09

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRLX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и XRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.90

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.10

-0.10

Корреляция

Корреляция между XCOR и XRLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и XRLX

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XRLX в 2.84%

TTM2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XCOR и XRLX

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и XRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

XCORXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-15.33%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.91%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-3.89%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.78%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.84%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и XRLX

Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с FundX Conservative ETF (XRLX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCORXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.15%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

6.48%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

11.97%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

11.18%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

11.18%

+6.02%