Сравнение XCOR с FFOX
XCOR (Fundx ETF) and FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XCOR charges 1.27%/yr vs 1.02%/yr for FFOX.
Доходность
Сравнение доходности XCOR и FFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у FFOX с доходностью 3.19%.
XCOR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XCOR и FFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 13.43% | 13.44% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
Correlation
The correlation between XCOR and FFOX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XCOR vs. FFOX — Ранг доходности на риск
XCOR
FFOX
Сравнение XCOR c FFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | FFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и FFOX
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки FFOX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XCOR | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -12.41% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.06% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.23% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и FFOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XCOR | FFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 17.30% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.30% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.30% | -0.25% |
Сравнение комиссий XCOR и FFOX
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FFOX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и FFOX
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FFOX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCOR Fundx ETF | 0.38% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
XCOR and FFOX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.38% for XCOR.
XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FFOX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 1.02% for FFOX.
Подберите оптимальное распределение для XCOR и FFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор