- ISIN
- US3608768095
- Эмитент
- FundX
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $174M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XCOR
Fundx ETF (XCOR) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции XCOR — $87.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fundx ETF (XCOR) показал доход в 7.90% с начала года и 18.41% за последние 12 месяцев.
Fundx ETF
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -3.90%
- 6 месяцев
- 7.11%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XCOR по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XCOR закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.30% | -0.60% | -5.24% | 10.66% | 7.20% | -0.35% | -4.33% | 7.90% | |||||
| 2025 | 2.40% | -3.11% | -8.05% | 0.91% | 6.20% | 4.37% | 1.29% | 2.35% | 3.20% | 2.94% | -0.55% | 0.66% | 12.50% |
| 2024 | 2.67% | 6.48% | 1.60% | -4.36% | 5.79% | 6.59% | -1.64% | 1.89% | 2.25% | -0.27% | 5.94% | -0.09% | 29.57% |
| 2023 | 4.87% | -3.73% | -2.58% | 1.38% | -0.57% | 6.35% | 2.44% | -1.04% | -5.56% | -1.68% | 10.50% | 4.23% | 14.34% |
| 2022 | 7.75% | 5.15% | -4.05% | 8.71% |
Метрики бенчмарка
Fundx ETF has an annualized alpha of -2.51%, beta of 1.04, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2022.
- This ETF participated in 93.05% of S&P 500 Index downside but only 88.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.51% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.51%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 88.83%
- Участие в снижении
- 93.05%
Комиссия
Комиссия XCOR составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XCOR имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fundx ETF (XCOR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XCOR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.24 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 9.71 | -2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fundx ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.00 | $0.53 | $1.23 |
Дивидендный доход | 0.40% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fundx ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2022 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fundx ETF показал максимальную просадку в 22.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Fundx ETF составляет 5.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.54%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 18d | 5mo 7dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.00%авг. 2024 г. | 25d | 2mo 17d | 3mo 12dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-12.16%март 2023 г. | 1mo 12d | 3mo 28d | 5mo 10dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-10.40%окт. 2023 г. | 3mo 8d | 21d | 3mo 29dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-9.60%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| XCOR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -56.78% | +34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -9.10% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -18.90% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -1.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -10.70% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.09% | +0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XCOR
Добавьте Fundx ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XCOR