Сравнение XCOR с FMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).
XCOR и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и FMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и FMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.53%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и FMAG
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.
Доходность на риск
XCOR vs. FMAG — Ранг доходности на риск
XCOR
FMAG
Сравнение XCOR c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | FMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.45 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.79 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.70 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.43 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.48 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и FMAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и FMAG
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FMAG в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и FMAG
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -32.93% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -13.97% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -10.34% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -9.22% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.03% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и FMAG
Текущая волатильность для Fundx ETF (XCOR) составляет 6.01%, в то время как у Fidelity Magellan ETF (FMAG) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.37% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 11.08% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 19.97% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.84% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 19.82% | -2.62% |