PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCOR с FMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCOR (Fundx ETF) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - XCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, XCOR returned 23.01%/yr vs 21.02%/yr for FMAG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XCOR charges 1.27%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности XCOR и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью 8.00%.

XCOR

1 день
-0.20%
1 месяц
6.03%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.58%
1 год
29.08%
3 года*
23.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCOR и FMAG

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		13.20%12.50%29.57%14.34%7.11%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%31.25%4.10%

Correlation

The correlation between XCOR and FMAG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XCOR and FMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XCOR и FMAG

Секторы
XCOR
FMAG

Технологии

39.0%
38.9%

Финансовые услуги

12.7%
14.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.6%

Здравоохранение

6.1%
4.4%

Промышленность

5.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.9%

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
4.3%

Недвижимость

1.0%
1.4%

Технологии

XCOR
39.0%
FMAG
38.9%

Финансовые услуги

XCOR
12.7%
FMAG
14.3%

Коммуникационные услуги

XCOR
12.2%
FMAG
6.1%

Потребительский циклический сектор

XCOR
10.4%
FMAG
12.6%

Здравоохранение

XCOR
6.1%
FMAG
4.4%

Промышленность

XCOR
5.4%
FMAG
16.1%

Потребительский защитный сектор

XCOR
4.9%
FMAG
1.9%

Энергетика

XCOR
3.8%
FMAG

-

Коммунальные услуги

XCOR
2.4%
FMAG
2.3%

Сырьевые материалы

XCOR
2.1%
FMAG
4.3%

Недвижимость

XCOR
1.0%
FMAG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с XFLXXCOR с XNAVXCOR с XRLXXCOR с SGRTXCOR с DARPXCOR с SPY
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

XCOR vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.81

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.22

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.82

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

2.91

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.81

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.62

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XCOR и FMAG

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCORFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-32.93%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-13.97%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-20.12%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.73%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-8.98%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.95%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и FMAG

Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 3.71% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCORFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.65%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.33%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.22%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.85%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.68%

-2.64%

Сравнение комиссий XCOR и FMAG

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и FMAG

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
XCOR
Fundx ETF		0.38%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCOR and FMAG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCOR has higher volatility (3.71%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, XCOR dropped -22.54% vs FMAG's -32.93%.

On 3-year performance, XCOR leads with 23.01% vs 21.02% for FMAG. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCOR has performed better with a 23.01% return vs 21.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.27% for XCOR.

XCOR has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.08% for FMAG.

XCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: FundX and Fidelity. Their fees differ too: 1.27% for XCOR and 0.59% for FMAG.

XCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCOR и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор