PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCOR с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XCOR с FMAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

XCOR и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XCOR и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XCOR и FMAG

2026 (YTD)2025202420232022
XCOR
Fundx ETF		-3.72%12.50%29.57%14.34%7.11%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.36%10.40%28.52%31.25%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.36%.

XCOR

1 день
0.90%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.22%
1 год
18.13%
3 года*
17.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundx ETF

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с XCOR:
XCOR с VOOXCOR с XFLXXCOR с XRLXXCOR с XNAVXCOR с SGRTXCOR с DARPXCOR с SPY
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Сравнение комиссий XCOR и FMAG

XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

XCOR
Fundx ETF
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

XCOR vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCOR
Ранг доходности на риск XCOR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCOR c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCORFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.40

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.73

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.65

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

2.23

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCOR vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCOR на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FMAG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCOR и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCORFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Корреляция

Корреляция между XCOR и FMAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCOR и FMAG

Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FMAG в 0.09%

TTM20252024202320222021
XCOR
Fundx ETF		0.44%0.43%0.00%0.95%2.52%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Просадки

Сравнение просадок XCOR и FMAG

Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и FMAG.

Загрузка...

Показатели просадок

XCORFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-32.93%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.97%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-10.17%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-9.23%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.08%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XCOR и FMAG

Fundx ETF (XCOR) и Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеют волатильность 6.01% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XCORFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.28%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.09%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.96%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.84%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.82%

-2.62%