Сравнение XCOR с XFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundx ETF (XCOR) и FundX Flexible ETF (XFLX).
XCOR и XFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г.. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности XCOR и XFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCOR и XFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 10.75% |
XFLX FundX Flexible ETF | -0.27% | 2.56% | 4.01% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, XCOR показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XFLX с доходностью -0.27%.
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCOR и XFLX
XCOR берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии XFLX в 1.17%.
Доходность на риск
XCOR vs. XFLX — Ранг доходности на риск
XCOR
XFLX
Сравнение XCOR c XFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundx ETF (XCOR) и FundX Flexible ETF (XFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCOR | XFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.63 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.51 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 2.08 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCOR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.88 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XCOR и XFLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCOR и XFLX
Дивидендная доходность XCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XFLX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% |
XFLX FundX Flexible ETF | 9.82% | 9.80% | 4.55% | 4.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCOR и XFLX
Максимальная просадка XCOR за все время составила -22.54%, что больше максимальной просадки XFLX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCOR и XFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCOR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -6.54% | -16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -4.97% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -1.85% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.95% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.22% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XCOR и XFLX
Fundx ETF (XCOR) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с FundX Flexible ETF (XFLX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что XCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCOR | XFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 2.12% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 2.85% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 5.28% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 4.74% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 4.74% | +12.46% |