Сравнение XNAV с SPIT
XNAV (FundX Aggressive ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности XNAV и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
XNAV
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAV и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNAV FundX Aggressive ETF | 11.27% | 2.67% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between XNAV and SPIT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAV vs. SPIT — Ранг доходности на риск
XNAV
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XNAV c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAV | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAV и SPIT
Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.27% | -12.49% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -7.05% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -2.56% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAV и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAV | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 26.27% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 26.27% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 26.27% | -6.92% |
Сравнение комиссий XNAV и SPIT
XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAV и SPIT
Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XNAV FundX Aggressive ETF | 0.52% | 0.58% | 0.09% | 1.21% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XNAV and SPIT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.52% for XNAV.
They also come from different issuers: FundX and F/m Investments. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для XNAV и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор