Сравнение SPIT с ZHOG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ZHOG (F/m Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while ZHOG is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by F/m Investments. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for ZHOG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ZHOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у ZHOG с доходностью 0.77%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHOG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и ZHOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 0.77% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SPIT and ZHOG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ZHOG — Ранг доходности на риск
SPIT
ZHOG
Сравнение SPIT c ZHOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.62 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ZHOG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ZHOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -3.66% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.08% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -0.70% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ZHOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ZHOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 1.59% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 4.01% | +22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 4.01% | +22.34% |
Сравнение комиссий SPIT и ZHOG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZHOG в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ZHOG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности ZHOG в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 5.11% | 5.35% | 5.50% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ZHOG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHOG is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHOG is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 5.11% for ZHOG.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZHOG is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.43% for ZHOG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ZHOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор