Сравнение SPIT с UTWY
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. SPIT is actively managed, while UTWY is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.64%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -0.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.64% | 0.05% |
Correlation
The correlation between SPIT and UTWY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. UTWY — Ранг доходности на риск
SPIT
UTWY
Сравнение SPIT c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | -0.08 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и UTWY
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -18.19% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.03% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -7.03% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и UTWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 8.10% | +18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 11.11% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 11.11% | +15.24% |
Сравнение комиссий SPIT и UTWY
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и UTWY
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности UTWY в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.69% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and UTWY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 4.69% for UTWY.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while UTWY is Government Bonds. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.15% for UTWY.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор