Сравнение SPIT с DARP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 27.02%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DARP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.76K | $345.89K | $447.90K | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
DARP Grizzle Growth ETF | 27.02% | 6.92% |
Correlation
The correlation between SPIT and DARP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DARP — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение SPIT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DARP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -30.27% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -4.98% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -4.72% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 26.92% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 26.85% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 26.85% | -0.16% |
Сравнение комиссий SPIT и DARP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DARP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DARP в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.34% for DARP.
They also come from different issuers: F/m and Grizzle. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор