Сравнение SPIT с DARP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 32.67%
- 6 месяцев
- 34.22%
- 1 год
- 82.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.67% | 6.12% |
Correlation
The correlation between SPIT and DARP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DARP — Ранг доходности на риск
SPIT
DARP
Сравнение SPIT c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DARP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -30.27% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.76% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.64% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 23.16% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.11% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.11% | +0.24% |
Сравнение комиссий SPIT и DARP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DARP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности DARP в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DARP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.33% for DARP.
They also come from different issuers: F/m Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор