Сравнение SPIT с ZTOP
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while ZTOP is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. SPIT is actively managed, while ZTOP is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и ZTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у ZTOP с доходностью 1.73%.
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTOP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и ZTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 1.73% | 1.17% |
Correlation
The correlation between SPIT and ZTOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. ZTOP — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTOP
Сравнение SPIT c ZTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | ZTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и ZTOP
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и ZTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -2.52% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.23% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.29% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и ZTOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | ZTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 3.33% | +23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 3.47% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 3.47% | +23.17% |
Сравнение комиссий SPIT и ZTOP
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZTOP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и ZTOP
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности ZTOP в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 6.27% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and ZTOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZTOP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZTOP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
ZTOP has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 5.61% for SPIT.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while ZTOP is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.39% for ZTOP.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и ZTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор