Сравнение SPIT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SPIT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIT - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 3.06% | 5.20% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SPIT
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIT и SCHG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SPIT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SPIT
SCHG
Сравнение SPIT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPIT и SCHG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SCHG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 6.97% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SCHG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -34.59% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -12.51% | +4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -5.22% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SCHG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.45% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 22.31% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 21.51% | +6.01% |