PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAV с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с NACP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAV (FundX Aggressive ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 18.02%/yr vs 24.07%/yr for NACP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 20.09%.

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
15.56%
С начала года
20.09%
1 год
35.56%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и NACP

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%13.61%25.44%16.11%8.67%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		20.09%21.38%23.93%29.69%5.41%

Correlation

The correlation between XNAV and NACP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XNAV and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и NACP

Секторы
XNAV
NACP

Технологии

41.5%
41.3%

Промышленность

10.6%
8.0%

Энергетика

10.5%
4.3%

Финансовые услуги

7.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Сырьевые материалы

6.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
9.0%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Технологии

XNAV
41.5%
NACP
41.3%

Промышленность

XNAV
10.6%
NACP
8.0%

Энергетика

XNAV
10.5%
NACP
4.3%

Финансовые услуги

XNAV
7.8%
NACP
9.5%

Потребительский циклический сектор

XNAV
6.7%
NACP
10.9%

Сырьевые материалы

XNAV
6.2%
NACP
1.4%

Коммуникационные услуги

XNAV
5.7%
NACP
9.0%

Здравоохранение

XNAV
3.8%
NACP
8.5%

Потребительский защитный сектор

XNAV
3.3%
NACP
3.1%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
NACP
3.0%

Недвижимость

XNAV
0.7%
NACP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

XNAV vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAVNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.28

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.03

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.70

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

15.48

-8.06

XNAV vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAV и NACP

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-30.96%

+6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.65%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-19.66%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-3.12%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.69%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.30%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и NACP

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

5.39%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

12.94%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

15.64%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

17.76%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.76%

+0.59%

Сравнение комиссий XNAV и NACP

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и NACP

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NACP в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.56%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XNAV and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to NACP (5.39%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs NACP's -30.96%.

On 3-year performance, NACP leads with 24.07% vs 18.02% for XNAV. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 24.07% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.52% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and Impact Shares. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор