PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с DEMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с DEMZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and DEMZ (Democratic Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while DEMZ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Democratic Large Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.40%/yr vs 12.39%/yr for DEMZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DEMZ.

Доходность

Сравнение доходности NACP и DEMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у DEMZ с доходностью 8.34%.

NACP

1 день
1.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
21.30%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.37%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

DEMZ

1 день
0.12%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.05%
1 год
22.22%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и DEMZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		21.30%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%14.37%
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		8.34%19.84%22.89%24.43%-19.01%32.65%11.27%

Correlation

The correlation between NACP and DEMZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between NACP and DEMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и DEMZ

Секторы
NACP
DEMZ

Технологии

41.3%
48.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.8%

Финансовые услуги

9.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
13.4%

Здравоохранение

8.5%
5.5%

Промышленность

8.0%
8.3%

Энергетика

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.2%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

1.1%
3.5%

Технологии

NACP
41.3%
DEMZ
48.2%

Потребительский циклический сектор

NACP
10.9%
DEMZ
7.8%

Финансовые услуги

NACP
9.5%
DEMZ
8.1%

Коммуникационные услуги

NACP
9.0%
DEMZ
13.4%

Здравоохранение

NACP
8.5%
DEMZ
5.5%

Промышленность

NACP
8.0%
DEMZ
8.3%

Энергетика

NACP
4.3%
DEMZ

-

Потребительский защитный сектор

NACP
3.1%
DEMZ
5.2%

Коммунальные услуги

NACP
3.0%
DEMZ

-

Сырьевые материалы

NACP
1.4%
DEMZ

-

Недвижимость

NACP
1.1%
DEMZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Democratic Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с DEMZ:
DEMZ с MAGADEMZ с SPYDEMZ с VOODEMZ с FSELXDEMZ с VTIDEMZ с QQQDEMZ с BOTZ

Доходность на риск

NACP vs. DEMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DEMZ
Ранг доходности на риск DEMZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMZ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMZ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c DEMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPDEMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.53

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.15

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.82

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

6.72

+10.74

NACP vs. DEMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DEMZ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и DEMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и DEMZ

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки DEMZ в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и DEMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPDEMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-27.17%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.28%

+2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-18.69%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-27.17%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.15%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.05%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.32%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и DEMZ

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPDEMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.29%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.72%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.55%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.93%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

17.49%

+1.28%

Сравнение комиссий NACP и DEMZ

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DEMZ в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и DEMZ

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DEMZ в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DEMZ
Democratic Large Cap Core ETF		0.90%0.98%0.53%0.90%0.98%2.46%0.27%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

NACP and DEMZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (6.89%) compared to DEMZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs DEMZ's -27.17%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.40% vs 12.39% for DEMZ. On fees, DEMZ is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DEMZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.40% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEMZ is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

DEMZ has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while DEMZ is Large Cap Blend Equities. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while DEMZ tracks Democratic Large Cap Core Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Reflection Asset Management, LLC. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.45% for DEMZ.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и DEMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор