PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NACP с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 14.85%/yr vs 13.30%/yr for JQUA. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. NACP charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности NACP и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

Сравнение доходности по годам NACP и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-4.86%

Correlation

The correlation between NACP and JQUA is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.89

The correlation between NACP and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и JQUA

Секторы
NACP
JQUA

Технологии

39.9%
41.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.5%

Финансовые услуги

10.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.2%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Промышленность

8.5%
8.9%

Энергетика

4.1%
3.3%

Коммунальные услуги

3.1%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.2%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Недвижимость

1.2%
2.2%

Технологии

NACP
39.9%
JQUA
41.0%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.3%
JQUA
9.5%

Финансовые услуги

NACP
10.0%
JQUA
12.0%

Коммуникационные услуги

NACP
8.8%
JQUA
6.2%

Здравоохранение

NACP
8.8%
JQUA
8.8%

Промышленность

NACP
8.5%
JQUA
8.9%

Энергетика

NACP
4.1%
JQUA
3.3%

Коммунальные услуги

NACP
3.1%
JQUA
1.2%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.0%
JQUA
5.2%

Сырьевые материалы

NACP
1.3%
JQUA
1.7%

Недвижимость

NACP
1.2%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с VOO
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

NACP vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NACP c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.00

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.84

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.41

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

13.94

+1.74

NACP vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и JQUA

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-32.92%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-7.13%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-16.81%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-22.47%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.52%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-4.10%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.74%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и JQUA

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

3.38%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.62%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

12.14%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.77%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

17.93%

+0.85%

Сравнение комиссий NACP и JQUA

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и JQUA

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NACP and JQUA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, NACP leads with 14.85% vs 13.30% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 14.85% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JQUA is Quality Factor. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. They also come from different issuers: Impact Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.12% for JQUA.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор