Сравнение NACP с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
NACP и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NACP и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NACP и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | -0.58% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -23.05% | 27.62% | 26.00% | 30.74% | -8.79% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -1.91% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 28.68% | 16.56% | 28.47% | -4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -1.91%.
NACP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 22.25%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NACP и JQUA
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
NACP vs. JQUA — Ранг доходности на риск
NACP
JQUA
Сравнение NACP c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NACP | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.97 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.91 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 4.41 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NACP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NACP и JQUA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и JQUA
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.67% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок NACP и JQUA
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NACP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -32.92% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -7.83% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | -22.47% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -4.20% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -4.23% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и JQUA
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NACP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.41% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.58% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 16.71% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 15.60% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.09% | +0.66% |