PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NACP с JQUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NACP с JQUA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).

NACP и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NACP или JQUA.

Корреляция

Корреляция между NACP и JQUA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NACP и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NACP:

0.58

JQUA:

0.80

Коэф-т Сортино

NACP:

1.06

JQUA:

1.36

Коэф-т Омега

NACP:

1.16

JQUA:

1.20

Коэф-т Кальмара

NACP:

0.68

JQUA:

0.93

Коэф-т Мартина

NACP:

2.48

JQUA:

3.74

Индекс Язвы

NACP:

5.35%

JQUA:

4.20%

Дневная вол-ть

NACP:

19.87%

JQUA:

17.47%

Макс. просадка

NACP:

-30.96%

JQUA:

-32.92%

Текущая просадка

NACP:

-4.56%

JQUA:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 3.36%.

NACP

С начала года

2.60%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

0.56%

1 год

11.51%

5 лет

17.15%

10 лет

N/A

JQUA

С начала года

3.36%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

2.04%

1 год

13.82%

5 лет

17.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NACP и JQUA

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NACP и JQUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг риск-скорректированной доходности NACP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NACP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг риск-скорректированной доходности JQUA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JQUA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NACP c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и JQUA

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности JQUA в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		2.88%2.97%1.28%3.48%3.07%1.48%1.20%0.76%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.28%1.24%1.22%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Просадки

Сравнение просадок NACP и JQUA

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JQUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и JQUA

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...