Сравнение NACP с XTR
NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NACP returned 25.14%/yr vs 17.58%/yr for XTR. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. NACP charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XTR.
Доходность
Сравнение доходности NACP и XTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 10.56%.
NACP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 22.51%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.96%
XTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.98K | $126.92K | $156.97K | |
| $37.59K | $42.08K | $60.47K |
Сравнение доходности по годам NACP и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 22.51% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -23.05% | 6.78% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 10.56% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 4.25% |
Correlation
The correlation between NACP and XTR is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between NACP and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NACP vs. XTR — Ранг доходности на риск
NACP
XTR
Сравнение NACP c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NACP | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.29 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 8.97 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NACP и XTR
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и XTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NACP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -20.83% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.51% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -14.35% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.06% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.81% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.17% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и XTR
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NACP | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.69% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 9.35% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 11.72% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 13.80% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 13.80% | +4.98% |
Сравнение комиссий NACP и XTR
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и XTR
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XTR в 16.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.55% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 16.09% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, NACP and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NACP has higher volatility (5.81%) compared to XTR (3.69%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs XTR's -20.83%.
On 3-year performance, NACP leads with 25.14% vs 17.58% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NACP has performed better with a 25.14% return vs 17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.
XTR has the higher dividend yield at 16.09%, compared with 0.55% for NACP.
NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while XTR is Equity Hedged. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.25% for XTR.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NACP и XTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор