PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с XTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с XTR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and XTR (Global X S&P 500 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while XTR is a Equity Hedged fund tracking the Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NACP returned 25.64%/yr vs 17.70%/yr for XTR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NACP charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for XTR.

Доходность

Сравнение доходности NACP и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью 6.37%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

XTR

1 день
-2.51%
1 месяц
0.50%
С начала года
6.37%
6 месяцев
5.98%
1 год
20.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%7.38%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		6.37%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Correlation

The correlation between NACP and XTR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between NACP and XTR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и XTR

Секторы
NACP
XTR

Технологии

35.8%
35.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Финансовые услуги

10.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.2%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

8.7%
8.3%

Энергетика

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

NACP
35.8%
XTR
35.6%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
XTR
10.1%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
XTR
11.8%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
XTR
11.2%

Здравоохранение

NACP
9.2%
XTR
8.5%

Промышленность

NACP
8.7%
XTR
8.3%

Энергетика

NACP
5.0%
XTR
3.5%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
XTR
4.9%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
XTR
2.4%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
XTR
1.8%

Недвижимость

NACP
1.3%
XTR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с SPDXTR с XRMIXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с PTLC

Доходность на риск

NACP vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPXTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.91

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.61

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.48

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

10.52

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.91

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.68

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NACP и XTR

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и XTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-20.83%

-10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.51%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-14.35%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-2.74%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.94%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и XTR

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.77%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

8.57%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.06%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

13.82%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

13.82%

+4.92%

Сравнение комиссий NACP и XTR

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и XTR

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XTR в 16.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		16.75%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and XTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to XTR (3.77%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs XTR's -20.83%.

On 3-year performance, NACP leads with 25.64% vs 17.70% for XTR. On fees, XTR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XTR has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 25.64% return vs 17.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

XTR has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 0.57% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while XTR is Equity Hedged. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while XTR tracks Cboe S&P 500 Tail Risk Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.25% for XTR.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и XTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор