PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NACP с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с NANC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal. NACP is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, NACP returned 25.14%/yr vs 22.93%/yr for NANC. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. NACP charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности NACP и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 13.17%.

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%

NANC

1 день
-0.49%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
15.21%
С начала года
13.17%
1 год
22.97%
3 года*
22.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

NANC

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF
$872.76K$829.09K$1.02M

Сравнение доходности по годам NACP и NANC

2026 (YTD)202520242023
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%20.02%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		13.17%18.54%26.83%22.81%

Correlation

The correlation between NACP and NANC is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between NACP and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и NANC

Секторы
NACP
NANC

Технологии

39.9%
45.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.2%

Финансовые услуги

10.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.5%

Здравоохранение

8.8%
10.0%

Промышленность

8.5%
5.8%

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
7.1%

Сырьевые материалы

1.3%
2.0%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

NACP
39.9%
NANC
45.6%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.3%
NANC
8.2%

Финансовые услуги

NACP
10.0%
NANC
8.2%

Коммуникационные услуги

NACP
8.8%
NANC
12.5%

Здравоохранение

NACP
8.8%
NANC
10.0%

Промышленность

NACP
8.5%
NANC
5.8%

Энергетика

NACP
4.1%
NANC

-

Коммунальные услуги

NACP
3.1%
NANC
0.6%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.0%
NANC
7.1%

Сырьевые материалы

NACP
1.3%
NANC
2.0%

Недвижимость

NACP
1.2%
NANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO

Доходность на риск

NACP vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NACP c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.54

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.16

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.89

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

7.44

+8.23

NACP vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и NANC

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-20.94%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.21%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-20.94%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.49%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.63%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.09%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и NANC

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.20%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.06%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.03%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.86%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.86%

+1.92%

Сравнение комиссий NACP и NANC

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и NANC

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности NANC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.18%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NACP and NANC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to NANC (5.20%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NACP leads with 25.14% vs 22.93% for NANC. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 25.14% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.18% for NANC.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Impact Shares and Tidal. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.72% for NANC.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор