PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с NANC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с NANC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive. NACP is passively managed, while NANC is actively managed. Over the past 3 years, NACP returned 25.64%/yr vs 22.23%/yr for NANC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for NANC.

Доходность

Сравнение доходности NACP и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 6.43%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

NANC

1 день
-3.30%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.83%
1 год
22.35%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и NANC

2026 (YTD)202520242023
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%18.17%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		6.43%18.54%26.83%20.79%

Correlation

The correlation between NACP and NANC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between NACP and NANC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и NANC

Секторы
NACP
NANC

Технологии

35.8%
41.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.2%

Финансовые услуги

10.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
15.1%

Здравоохранение

9.2%
10.5%

Промышленность

8.7%
5.5%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.6%

Коммунальные услуги

3.4%
0.6%

Сырьевые материалы

1.5%
2.2%

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

NACP
35.8%
NANC
41.5%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
NANC
9.2%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
NANC
7.7%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
NANC
15.1%

Здравоохранение

NACP
9.2%
NANC
10.5%

Промышленность

NACP
8.7%
NANC
5.5%

Энергетика

NACP
5.0%
NANC

-

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
NANC
7.6%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
NANC
0.6%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
NANC
2.2%

Недвижимость

NACP
1.3%
NANC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG

Доходность на риск

NACP vs. NANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPNANCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.60

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.20

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.84

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

7.57

+10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. NANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа NANC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPNANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.60

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.31

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NACP и NANC

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и NANC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPNANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-20.94%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.21%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-20.94%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.10%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-2.67%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.96%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и NANC

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPNANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.84%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.94%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.01%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.82%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

16.82%

+1.92%

Сравнение комиссий NACP и NANC

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NANC в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и NANC

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности NANC в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.20%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NACP and NANC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to NANC (4.84%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs NANC's -20.94%.

On 3-year performance, NACP leads with 25.64% vs 22.23% for NANC. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 25.64% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

NACP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.20% for NANC.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while NANC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Impact Shares and Subversive. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.72% for NANC.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и NANC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор