PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NACP с NANC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NACP с NANC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC).

NACP и NANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NACP или NANC.

Корреляция

Корреляция между NACP и NANC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NACP и NANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NACP:

0.58

NANC:

0.62

Коэф-т Сортино

NACP:

1.06

NANC:

1.12

Коэф-т Омега

NACP:

1.16

NANC:

1.16

Коэф-т Кальмара

NACP:

0.68

NANC:

0.74

Коэф-т Мартина

NACP:

2.48

NANC:

2.53

Индекс Язвы

NACP:

5.35%

NANC:

6.15%

Дневная вол-ть

NACP:

19.87%

NANC:

21.54%

Макс. просадка

NACP:

-30.96%

NANC:

-20.94%

Текущая просадка

NACP:

-4.56%

NANC:

-3.86%

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у NANC с доходностью 2.00%.

NACP

С начала года

2.60%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

0.56%

1 год

11.51%

5 лет

17.15%

10 лет

N/A

NANC

С начала года

2.00%

1 месяц

12.40%

6 месяцев

-0.21%

1 год

13.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NACP и NANC

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NANC в 0.75%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NACP и NANC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг риск-скорректированной доходности NACP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NACP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
NANC
Ранг риск-скорректированной доходности NANC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NACP c NANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANC равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и NANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и NANC

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности NANC в 0.20%

TTM2024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		2.88%2.97%1.28%3.48%3.07%1.48%1.20%0.76%
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.20%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NACP и NANC

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки NANC в -20.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и NANC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и NANC

Текущая волатильность для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) составляет 6.15%, в то время как у Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что NACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...