PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NACP с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с VFIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 14.85%/yr vs 13.37%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. NACP charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NACP и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 13.74%.

NACP

1 день
-0.49%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
18.75%
С начала года
22.51%
1 год
39.16%
3 года*
25.14%
5 лет*
14.85%
10 лет*
—
Всё время*
16.96%

VFIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
13.03%
С начала года
13.74%
1 год
24.24%
3 года*
21.56%
5 лет*
13.37%
10 лет*
15.35%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NACP

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
$181.98K$126.92K$156.97K

VFIAX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам NACP и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.51%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		13.74%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-10.17%

Correlation

The correlation between NACP and VFIAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between NACP and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и VFIAX

Секторы
NACP
VFIAX

Технологии

39.9%
38.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.5%

Финансовые услуги

10.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
8.9%

Промышленность

8.5%
8.5%

Энергетика

4.1%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

NACP
39.9%
VFIAX
38.6%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.3%
VFIAX
9.5%

Финансовые услуги

NACP
10.0%
VFIAX
11.4%

Коммуникационные услуги

NACP
8.8%
VFIAX
9.9%

Здравоохранение

NACP
8.8%
VFIAX
8.9%

Промышленность

NACP
8.5%
VFIAX
8.5%

Энергетика

NACP
4.1%
VFIAX
3.0%

Коммунальные услуги

NACP
3.1%
VFIAX
2.2%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.0%
VFIAX
4.5%

Сырьевые материалы

NACP
1.3%
VFIAX
1.7%

Недвижимость

NACP
1.2%
VFIAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NACP vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NACP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.84

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.54

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.67

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

11.45

+4.22

NACP vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VFIAX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и VFIAX

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-55.20%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.90%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-18.75%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-24.53%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-9.35%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.07%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и VFIAX

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.13%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

10.33%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

12.94%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.04%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

18.09%

+0.69%

Сравнение комиссий NACP и VFIAX

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и VFIAX

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VFIAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.03%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (5.81%) compared to VFIAX (4.13%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs VFIAX's -55.20%.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор