PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с VFIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.10%/yr vs 13.97%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности NACP и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 11.34%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.02%
1 год
29.20%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		11.34%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-9.83%

Correlation

The correlation between NACP and VFIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between NACP and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и VFIAX

Секторы
NACP
VFIAX

Технологии

35.8%
35.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.2%

Финансовые услуги

10.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
11.3%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Промышленность

8.7%
8.3%

Энергетика

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

NACP
35.8%
VFIAX
35.7%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
VFIAX
10.2%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
VFIAX
11.6%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
VFIAX
11.3%

Здравоохранение

NACP
9.2%
VFIAX
8.5%

Промышленность

NACP
8.7%
VFIAX
8.3%

Энергетика

NACP
5.0%
VFIAX
3.5%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
VFIAX
4.9%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
VFIAX
2.4%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
VFIAX
1.8%

Недвижимость

NACP
1.3%
VFIAX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

NACP vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.41

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.29

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.22

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

15.04

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.47

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NACP и VFIAX

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-55.20%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.90%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-18.75%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-24.53%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-0.31%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-9.40%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.90%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и VFIAX

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.87%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.00%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

11.88%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.90%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

18.06%

+0.68%

Сравнение комиссий NACP и VFIAX

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и VFIAX

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to VFIAX (2.87%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs VFIAX's -55.20%.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор