PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с OVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NACP с OVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).

NACP и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NACP и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NACP и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		-0.29%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%10.20%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.52%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%10.84%

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью -2.52%.

NACP

1 день
1.33%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.32%
1 год
23.41%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

OVL

1 день
0.46%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
0.17%
1 год
21.86%
3 года*
20.28%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с BDGSNACP с VFIAXNACP с VOONACP с JQUANACP с DEMZ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с SCHGOVL с SPYDOVL с BDGS

Сравнение комиссий NACP и OVL

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Доходность на риск

NACP vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.61

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

8.02

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.08

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.09

Корреляция

Корреляция между NACP и OVL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и OVL

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OVL в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.67%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.88%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NACP и OVL

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и OVL.

Загрузка...

Показатели просадок

NACPOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-35.49%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.27%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-29.23%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.24%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-6.87%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.79%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и OVL

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) имеют волатильность 6.08% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NACPOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.06%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.61%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

20.37%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

19.81%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

22.75%

-3.99%