PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с OVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while OVL is a Derivative Income fund actively managed by Liquid Strategies. NACP is passively managed, while OVL is actively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.40%/yr vs 13.19%/yr for OVL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности NACP и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 9.69%.

NACP

1 день
1.41%
1 месяц
0.89%
С начала года
21.30%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.37%
3 года*
26.44%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

OVL

1 день
0.00%
1 месяц
-2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.05%
3 года*
22.65%
5 лет*
13.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и OVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		21.30%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%8.86%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		9.69%17.81%27.91%28.01%-22.18%32.40%20.17%8.73%

Correlation

The correlation between NACP and OVL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.92

The correlation between NACP and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и OVL

Секторы
NACP
OVL

Технологии

41.3%
39.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Финансовые услуги

9.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.0%
7.8%

Энергетика

4.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.7%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

NACP
41.3%
OVL
39.1%

Потребительский циклический сектор

NACP
10.9%
OVL
9.9%

Финансовые услуги

NACP
9.5%
OVL
10.9%

Коммуникационные услуги

NACP
9.0%
OVL
10.7%

Здравоохранение

NACP
8.5%
OVL
8.3%

Промышленность

NACP
8.0%
OVL
7.8%

Энергетика

NACP
4.3%
OVL
3.1%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.1%
OVL
4.5%

Коммунальные услуги

NACP
3.0%
OVL
2.1%

Сырьевые материалы

NACP
1.4%
OVL
1.7%

Недвижимость

NACP
1.1%
OVL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUANACP с VOO
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SPYOVL с SCHDOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

NACP vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NACPOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.79

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.42

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.00

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.45

12.41

+5.04

NACP vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа OVL равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NACP и OVL

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-35.49%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.73%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-21.73%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-29.23%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.02%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.68%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.10%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и OVL

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

5.33%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.32%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.58%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.89%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

22.53%

-3.76%

Сравнение комиссий NACP и OVL

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и OVL

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности OVL в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.38%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NACP and OVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (6.89%) compared to OVL (5.33%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs OVL's -35.49%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.40% vs 13.19% for OVL. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.40% return vs 13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.38%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while OVL is Derivative Income. They also come from different issuers: Impact Shares and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.79% for OVL.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор