PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NACP с OVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NACP с OVL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).

NACP и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NACP или OVL.

Корреляция

Корреляция между NACP и OVL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NACP и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NACP:

0.63

OVL:

0.50

Коэф-т Сортино

NACP:

1.04

OVL:

0.86

Коэф-т Омега

NACP:

1.16

OVL:

1.14

Коэф-т Кальмара

NACP:

0.67

OVL:

0.60

Коэф-т Мартина

NACP:

2.45

OVL:

2.15

Индекс Язвы

NACP:

5.35%

OVL:

6.06%

Дневная вол-ть

NACP:

19.87%

OVL:

25.18%

Макс. просадка

NACP:

-30.96%

OVL:

-35.49%

Текущая просадка

NACP:

-4.83%

OVL:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью -1.33%.

NACP

С начала года

2.32%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

-0.33%

1 год

12.45%

5 лет

17.09%

10 лет

N/A

OVL

С начала года

-1.33%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

-3.39%

1 год

12.42%

5 лет

18.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NACP и OVL

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NACP и OVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг риск-скорректированной доходности NACP, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NACP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг риск-скорректированной доходности OVL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NACP c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и OVL

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности OVL в 3.32%

TTM2024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		2.89%2.97%1.28%3.48%3.07%1.48%1.20%0.76%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		3.32%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NACP и OVL

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и OVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и OVL

Текущая волатильность для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) составляет 6.16%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что NACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...