PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. XNAV is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 22.90%/yr for ILCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и ILCB

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%4.49%

Correlation

The correlation between XNAV and ILCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XNAV and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и ILCB

Секторы
XNAV
ILCB

Технологии

33.3%
35.5%

Промышленность

10.8%
8.6%

Финансовые услуги

10.2%
11.7%

Сырьевые материалы

9.4%
1.8%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.6%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

XNAV
33.3%
ILCB
35.5%

Промышленность

XNAV
10.8%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
ILCB
11.7%

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
ILCB
1.8%

Энергетика

XNAV
8.0%
ILCB
3.5%

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
ILCB
10.1%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
ILCB
11.4%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
ILCB
4.8%

Здравоохранение

XNAV
4.2%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
ILCB
2.3%

Недвижимость

XNAV
1.1%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

XNAV vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.38

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.24

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.14

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

14.46

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.38

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.64

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XNAV и ILCB

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-51.53%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.09%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-19.05%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.27%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.23%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.97%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и ILCB

FundX Aggressive ETF (XNAV) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

2.83%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.11%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

12.01%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

17.12%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

18.16%

+0.57%

Сравнение комиссий XNAV и ILCB

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и ILCB

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and ILCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (5.28%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs ILCB's -51.53%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 22.90% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.47% for XNAV.

They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.03% for ILCB.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор